nombre
Definición 1
Adquisición de dos opciones de compra por cada una de venta sobre el mismo activo, con igual precio y fecha de ejercicio. Se emplea para maximizar los beneficios, con algo de cobertura, cuando se confía en un próximo movimiento alcista del activo subyacente.
Fuente: Invertext
Contexto: Las opciones financieras [incluyen] estrategias complejas mediante combinaciones de opciones ('strip', 'strap', 'strangle', 'spread' o 'butterfly').
Fuente: Problemas y prácticas sobre los mercados financieros; Alonso Menendez, Eduardo José Menéndez Alonso